Hino/Sekine Laboratory

関　根　・　日　野　研　究　室
Hino/Sekine Laboratory
Probabilistic Modelling, Stochastics and Mathematical Finance.

教員
関根順教授
日野正訓教授
貝瀬秀裕准教授
加藤恭助教
渡辺有佑助教

博士課程
D5 高良光一
D1 近藤昌也
D1 Thoednithi Kirati

修士課程
M2 小西桂太郎
M2 高橋祐介
M2 布野瞳
M2 Le Quang Dao
M1 陳鋭
M1 川本雄也
M1 西岡弘貴
M1 野口翔
M1 米澤未沙希
M1 渡辺涼平

卒業生

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■研究内容

確率解析研究グループファイナンス数理モデル研究グループ

教授：日野正訓

助教：渡辺有佑

教授：関根順

准教授：貝瀬秀裕

助教：加藤恭

ランダムネスを含んだ自然現象や社会現象の数理モデルの解析に有用な、確率解析の基礎理論について、教育・研究を行っている。応用として、日野はフラクタルや経路空間などの構造が複雑な空間の解析に、渡辺は数理ファイナンスや確率制御に現れる（確率）微分方程式の解析に興味がある。数理ファイナンスの諸問題に関心を持って教育・研究を行っている。動的ポートフォリオ最適化や関連する最適制御の解析は興味の中心の一つである。また、資産価格過程のモデル化（例えば、経済学、工学、数理統計学での手法の新たな応用）には広く興味を持っている。

■セミナー

M2セミナー M1セミナー卒研セミナー

修士論文の準備として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスについて研究室のM2のメンバーが学習しています。修士論文の準備段階として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスの基礎的事項を研究室のM1のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。確率微分方程式・確率解析の基礎として、測度論に基づいた確率論、特にマルチンゲ－ル理論を研究室の4年生のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。

■研究活動

[2010.11.26] CREST セミナー Mingyu Xu 氏講演

過去の研究活動

その他の活動

■旧メンバー(2000年以降)

田村隆志(2001--2012; 現大阪府立大学学術研究院第２学群数学系)
長井英生 (1995--2012; 現関西大学システム理工学部数学科)
永幡幸生 (2004--2011; 現新潟大学工学部情報工学科)
Arturo Kohatsu-Higa (2005--2011; 現立命館大学理工学部数理科学科)
会田茂樹 (1999--2010; 現東北大学大学院理学研究科)
安田和弘 (2003--2008; 現法政大学経営システム工学科)
畑宏明 (2000--2006; 現静岡大学教育学部)
市原直幸 (2005--2007; 現広島大学大学院工学研究院)
河備浩司 (2004--2006; 現岡山大学大学院自然科学研究科)
稲浜譲 (2003--2005; 現名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
中野張 (2005--2007; 現東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科)
亀山敦 (1992--2003; 現岐阜大学工学部数理デザイン工学科)

■修士論文

2013年度修士課程修了: 後藤裕樹：長寿リスクの証券化について; 近藤昌也：最適消費投資問題における粘性解でのアプローチ; 森谷雅史：低流動資産に関する期待成長率最大化; 山本浩充：条件付き線形資産価格過程モデルについて; 吉川健一：Lugannani-Rice公式の拡張と確率ボラティリティモデルへの適用; Thoednithi Kirati:Arbitrage opportunity on nonlinear wealth processes（非線形富過程における裁定機会）

過去の修士論文

■修了者の就職先

2013年　住友生命保険相互会社、三井住友信託銀行、三井住友銀行
2012年　損保ジャパン、サミットシステムサービス
2011年　富国生命、富士通フロンテック、三井住友銀行、三菱電機コントロールソフトウェア、三菱UFJ信託銀行、IX Knowledge
2010年　アフラック、住友信託銀行、三井住友銀行、三井生命
2009年　日本興亜損保、ドイツ証券、第一生命、住友信託銀行
2008年　アイエヌジー生命、三井住友銀行、MTEC、日本生命、中外製薬
2007年　野村證券、大和証券SMBC、JA共済
2006年　三井住友銀行、住友信託銀行、エム・アイ・ティー、野村證券
2005年　農林中央金庫、UFJ銀行、三井住友銀行、野村證券（金融研究所）
2004年　日本生命、日本総合研究所、大同生命、三井住友銀行
2003年　MTBインベストメントテクノロジー研究所、大同生命、三菱信託銀行、三井住友銀行
2002年　ニイウス株式会社、野村総合研究所
2001年　ゴールドマンサックス証券、住友信託銀行、LSI Logic

■その他

短期滞在外国人研究者

■社会システム数理領域組織図

大阪大学大学院基礎工学研究科システ・・EEn成専攻

社会システム数理領域	数理計量ファイナンス講座	統計的推測決定研究グループ
		ファイナンス数理モデル研究グループ
		確率解析研究グループ
	システム数理講座	複雑システム研究グループ
		システム計画数理研究グループ

確率解析研究グループ	ファイナンス数理モデル研究グループ
教授：日野正訓助教：渡辺有佑	教授：関根順准教授：貝瀬秀裕助教：加藤恭
ランダムネスを含んだ自然現象や社会現象の数理モデルの解析に有用な、確率解析の基礎理論について、教育・研究を行っている。応用として、日野はフラクタルや経路空間などの構造が複雑な空間の解析に、渡辺は数理ファイナンスや確率制御に現れる（確率）微分方程式の解析に興味がある。	数理ファイナンスの諸問題に関心を持って教育・研究を行っている。動的ポートフォリオ最適化や関連する最適制御の解析は興味の中心の一つである。また、資産価格過程のモデル化（例えば、経済学、工学、数理統計学での手法の新たな応用）には広く興味を持っている。

M2セミナー	M1セミナー	卒研セミナー
修士論文の準備として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスについて研究室のM2のメンバーが学習しています。	修士論文の準備段階として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスの基礎的事項を研究室のM1のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。	確率微分方程式・確率解析の基礎として、測度論に基づいた確率論、特にマルチンゲ－ル理論を研究室の4年生のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。

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