関 根 ・ 深 澤 研 究 室
Fukasawa/Sekine Laboratory
Probabilistic Modelling, Stochastics and Mathematical Finance.
教員
関根 順 教授
深澤 正彰 教授
貝瀬 秀裕 准教授
永沼 伸顕 助教
博士課程
D1 高畠 哲也
D1 平井 祐紀
修士課程
M2 伊縫 寛治
M2 金澤 秀 
M2 谷川 拓 
M2 富山 智史
M2 村岡 祐亮
M2 村上 大樹
M1 稲葉 麻友子
M1 上田 晴哉 
M1 福田 光 
M1 堀川 真伸
M1 前田 ひとみ
M1 宮本 脩平
卒業生

NEWS

Last update

  • 2016年4月より、「関根・日野研究室」は「関根・深澤研究室」へと改称しました。
  • 現在徐々にホームページ改修中。


研究内容
確率解析研究グループ ファイナンス数理モデル研究グループ
教授: 深澤 正彰
助教: 永沼 伸顕
教授:関根 順
准教授:貝瀬 秀裕
準備中 数理ファイナンスの諸問題に関心を持って教育・研究を行っている。動的ポートフォリオ最適化や関連する確率最適制御の解析は興味の対象の一つである。また、資産価格過程のモデル(例えば、経済学、工学、数理統計学での手法の新たな応用)には広く興味を持っている。

セミナー
M2セミナー M1セミナー 卒研セミナー
修士論文の準備として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスについて研究室のM2のメンバーが学習しています。 修士論文の準備段階として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスの基礎的事項を研究室のM1のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。 確率微分方程式・確率解析の基礎として、測度論に基づいた確率論、特にマルチンゲ−ル理論を研究室の4年生のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。

研究活動
過去の研究活動
その他の活動 旧メンバー(2000年以降) 修士論文
2015年度修士課程修了
坂本 龍弥:アフィン型金利モデルにおける条件付き確率微分方程式を用いたストレステストの提案
瀬尾 開:LOBの確率モデルの推定と最適執行問題
平井 祐紀:伊藤-Föllmer積分とそのファイナンスへの応用
村上 侑佑:経路依存型微分ゲームとIsaacs偏微分方程式
牧野 勇介:時間依存領域における経路空間上の反射壁拡散過程について
松浦 浩平:ある非対称形式に付随する半群の短時間漸近挙動
過去の修士論文
修了者の就職先 その他 社会システム数理領域組織図

大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻
社会システム数理領域 数理計量ファイナンス講座 統計的推測決定研究グループ
ファイナンス数理モデル研究グループ
確率解析研究グループ
システム数理講座 複雑システム研究グループ
システム計画数理研究グループ