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関 根 研 究 室 Sekine Laboratory Probabilistic Modelling, Stochastics and Mathematical Finance. |
■研究内容
| 確率・数理ファイナンスグループ | ファイナンス数理モデル研究グループ |
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| ランダムな自然・社会現象の時間発展の数理モデル、特にファイナンスの数理モデルに現れる確率過程とその制御やフィルタリングに関して、確率微分方程式・確率解析や非線形微分方程式の手法を用いて行う解析とその応用に関する教育研究を行っている。 | 数理ファイナンスの諸問題に関心を持って教育・研究を行っている。動的ポートフォリオ最適化や関連する最適制御の解析は興味の中心の一つである。また、資産価格過程のモデル化(例えば、経済学、工学、数理統計学での手法の新たな応用)には広く興味を持っている。 |
■セミナー
| M2セミナー | M1セミナー | 卒研セミナー |
| 修士論文の準備として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスについて研究室のM2のメンバーが学習しています。 | 修士論文の準備段階として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスの基礎的事項を研究室のM1のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。 | 確率微分方程式・確率解析の基礎として、測度論に基づいた確率論、特にマルチンゲ−ル理論を研究室の4年生のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。 |
| 社会システム数理領域 | 数理計量ファイナンス講座 | 統計的推測決定グループ | ||
| ファイナンス数理モデル研究グループ | ||||
| 確率・数理ファイナンスグループ | ||||
| システム数理講座 | 複雑システム研究グループ | |||
| システム計画数理研究グループ |