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Last update

• 2012年4月より、「長井・関根研究室」は「関根研究室」へと改称しました。
• 現在徐々にホームページ改修中。

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■研究内容

確率・数理ファイナンスグループ	ファイナンス数理モデル研究グループ
助教：渡辺 有佑	教授：関根 順 准教授：貝瀬 秀裕 助教：加藤 恭
ランダムな自然・社会現象の時間発展の数理モデル、特にファイナンスの数理モデルに現れる確率過程とその制御やフィルタリングに関して、確率微分方程式・確率解析や非線形微分方程式の手法を用いて行う解析とその応用に関する教育研究を行っている。	数理ファイナンスの諸問題に関心を持って教育・研究を行っている。動的ポートフォリオ最適化や関連する最適制御の解析は興味の中心の一つである。また、資産価格過程のモデル化（例えば、経済学、工学、数理統計学での手法の新たな応用）には広く興味を持っている。

■セミナー

M2セミナー	M1セミナー	卒研セミナー
修士論文の準備として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスについて研究室のM2のメンバーが学習しています。	修士論文の準備段階として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスの基礎的事項を研究室のM1のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。	確率微分方程式・確率解析の基礎として、測度論に基づいた確率論、特にマルチンゲ−ル理論を研究室の4年生のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。

■研究活動

• [2010.11.26] CREST セミナー Mingyu Xu 氏 講演

過去の研究活動

その他の活動

• 大阪大学金融・保険教育研究センター
• 関西確率論セミナー
• 阪大確率論セミナー
• 臨時セミナー

■旧メンバー(2000年以降)

• 長井 英生 (1995--2012; 現関西大学 システム理工学部数学科)
• 永幡 幸生 (2004--2011; 現新潟大学 工学部情報工学科)
• Arturo Kohatsu-Higa (2005--2011; 現立命館大学 理工学部数理科学科)
• 会田 茂樹 (1999--2010; 現東北大学大学院 理学研究科)
• 安田 和弘 (2003--2008?; 現法政大学 経営システム工学科)
• 畑 宏明 (2000--2007?; 現静岡大学 教育学部)
• 市原 直幸 (2005--2007; 現広島大学大学院 工学研究院)
• 河備 浩司 (2004--2006; 現岡山大学大学院 自然科学研究科)
• 稲浜 譲 (2003?--?; 現名古屋大学大学院 多元数理科学研究科)
• 中野 張 (2005--?; 現東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科)
• 亀山 敦 (1992--2003; 現岐阜大学 工学部数理デザイン工学科)

■修士論文

2012年度修士課程修了

香川 武史：ロバストなダウンサイドリスク最小化問題について

中島 圭輔：最適消費投資問題のHJB方程式について

過去の修士論文

■修了者の就職先

• 2012年　損保ジャパン、サミットシステムサービス
• 2011年　富国生命、富士通フロンテック、三井住友銀行、 三菱電機コントロールソフトウェア、三菱UFJ信託銀行、IX Knowledge
• 2010年　アフラック、住友信託銀行、三井住友銀行、三井生命
• 2009年　日本興亜損保、ドイツ証券、第一生命、住友信託銀行
• 2008年　アイエヌジー生命、三井住友銀行、MTEC、日本生命、中外製薬
• 2007年　野村證券、大和証券SMBC、JA共済
• 2006年　三井住友銀行、住友信託銀行、エム・アイ・ティー、野村證券
• 2005年　農林中央金庫、UFJ銀行、三井住友銀行、野村證券（金融研究所）
• 2004年　日本生命、日本総合研究所、大同生命、三井住友銀行
• 2003年　MTBインベストメントテクノロジー研究所、大同生命、三菱信託銀行、三井住友銀行
• 2002年　ニイウス株式会社、野村総合研究所
• 2001年　ゴールドマンサックス証券、住友信託銀行、LSI Logic

■その他

• 短期滞在外国人研究者

■社会システム数理領域組織図

大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻

社会システム数理領域		数理計量ファイナンス講座		統計的推測決定グループ
				ファイナンス数理モデル研究グループ
				確率・数理ファイナンスグループ
		システム数理講座		複雑システム研究グループ
				システム計画数理研究グループ