関 根 ・ 日 野 研 究 室
Hino/Sekine Laboratory
Probabilistic Modelling, Stochastics and Mathematical Finance.
教員
関根 順 教授
日野 正訓 教授
貝瀬 秀裕 准教授
加藤 恭 助教
渡辺 有佑 助教
博士課程
D5 高良 光一
D2 Thoednithi Kirati
修士課程
M2 川本 雄也
M2 小西 桂太郎
M2 陳 鋭
M2 西岡 弘貴
M2 野口 翔
M2 米澤 未沙希
M2 渡辺 涼平
M1 坂本龍弥
M1 瀬尾 開
M1 平井 祐紀
M1 牧野 勇介
M1 松浦 浩平
M1 村上 侑佑
卒業生

NEWS

Last update

  • 2013年4月より、「関根研究室」は「関根・日野研究室」へと改称しました。
  • 現在徐々にホームページ改修中。


研究内容
確率解析研究グループ ファイナンス数理モデル研究グループ
教授:日野 正訓
助教:渡辺 有佑
教授:関根 順
准教授:貝瀬 秀裕
助教:加藤 恭
ランダムネスを含んだ自然現象や社会現象の数理モデルの解析に有用な、確率解析の基礎理論について、教育・研究を行っている。応用として、日野はフラクタルや経路空間などの構造が複雑な空間の解析に、渡辺は数理ファイナンスや確率制御に現れる(確率)微分方程式の解析に興味がある。 数理ファイナンスの諸問題に関心を持って教育・研究を行っている。動的ポートフォリオ最適化や関連する最適制御の解析は興味の・・Sの一つである。また、資産価格過程のモデル化(例えば、経済学、工学、数理統計学での手法の新たな応用)には広く興味を持っている。

セミナー
M2セミナー M1セミナー 卒研セミナー
修士論文の準備として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスについて研究室のM2のメンバーが学習しています。 修士論文の準備段階として、確率微分方程式・確率解析や数理ファイナンスの基礎的事項を研究室のM1のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。 確率微分方程式・確率解析の基礎として、測度論に基づいた確率論、特にマルチンゲ−ル理論を研究室の4年生のメンバーがテキストを輪読し、学習しています。

研究活動
過去の研究活動
その他の活動 旧メンバー(2000年以降) 修士論文
2013年度修士課程修了
高橋 祐介:Dynamic Importance Sampling for Path-Dependent Events(経路依存型の事象に対する動的な加重サンプリング)
布野 瞳:Ornstein-Uhlenbeck過程の停止時刻とそのペアトレードへの応用
Le Quang Dao:A survey for pairs trading(ペアトレーディングに関するサーベイ)
過去の修士論文
修了者の就職先 その他 社会シ・Xテム数理領域組織図

大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻
社会システム数理領域 数理計量ファイナンス講座 統計的推測決定研究グループ
ファイナンス数理モデル研究グループ
確率解析研究グループ
システム数理講座 複雑システム研究グループ
システム計画数理研究グループ